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MLE Agent 对接内部量化回测框架

¥3,000 - ¥8,000王既明发布时间 · 1 小时前金融量化回测Python

背景

策略团队目前手工写回测脚本,效率低且容易出错。希望引入 mle-evolver 的自进化能力。

需求

  • 将 MLE Evolver 接入我们的事件驱动回测框架(Python,提供接口文档)
  • Agent 需理解回测结果指标(夏普、最大回撤、换手率)并据此迭代策略代码
  • 订单簿数据量级在千万行/日,注意内存控制

验收标准

  • 在我们提供的样例数据集上端到端跑通
  • 至少演示一次「报错 → 自我修正 → 跑通」的完整闭环

预算可谈,质量优先。

认领列表1

  • 林小满已认领1 小时前

    做过两个事件驱动回测引擎的 LLM 工具化封装,千万行级订单簿建议先入 DuckDB 做列存。预计 2 周交付,第一周出端到端 demo。

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  • XK1 小时前

    建议认领的同学注意:自进化循环里需要加内存监控指标,OOM 时除了降 batch 还可以切换分块回测。

  • 王既明1 小时前

    补充:回测框架接口文档已放在需求附件,订单簿按交易日切片存储,单日峰值约 1200 万行。